Curva de equity real
Representación gráfica de la evolución del capital con comisiones y slippage incluidos, exportable en PDF y en formato de datos brutos.
Servicio
¿Tu estrategia funciona — o solo lo parece en papel?
Validamos tu sistema de trading sobre datos históricos reales antes de que arriesgues capital en mercados en vivo, con un informe transparente que no oculta los malos períodos.
Por qué el backtesting honesto cambia el resultado
Un backtesting mal hecho puede darte una falsa sensación de seguridad: datos con lookahead bias, spreads artificialmente bajos o ausencia de slippage producen curvas de equity perfectas que se derrumban al contacto con el mercado real. En Grupo Ramírez usamos feeds de datos tick-a-tick verificados, aplicamos spreads y comisiones reales según el broker que uses, y presentamos los resultados incluyendo los períodos de pérdida prolongada. El informe no embellece los datos: si tu estrategia tiene un drawdown del 30 % en 2022, lo verás en el gráfico con exactamente esa profundidad. Solo así puedes decidir si quieres desplegarla en producción.
Qué incluye nuestro informe de backtesting
Métricas de riesgo
Drawdown máximo, duración media del drawdown, ratio de Sharpe y ratio de Sortino calculados sobre el periodo completo y sobre ventanas de 12 meses.
Análisis por período
Desglose mensual y anual del rendimiento para identificar si la estrategia es estacional o si hay años en los que sistemáticamente pierde.
Identificación de fragilidades
Señalamos los parámetros críticos donde un cambio pequeño destruye la estrategia (over-fitting) y los rangos robustos donde el sistema sigue funcionando.
Lo que este servicio no puede garantizarte
El backtesting mide el comportamiento histórico de una estrategia; no predice el futuro. Los mercados cambian su estructura, aparecen nuevos participantes y los patrones que funcionaron entre 2017 y 2023 pueden dejar de ser válidos mañana. Nuestro informe incluye siempre una sección de limitaciones donde explicamos bajo qué condiciones de mercado los resultados del pasado son menos aplicables al futuro. Si tu estrategia solo funciona en datos optimizados pero no supera una prueba walk-forward sobre un periodo fuera de muestra, te lo decimos con claridad. Nunca presentamos un backtesting como garantía de resultados.
Valida tu estrategia antes de arriesgar capital real
Envíanos los parámetros de tu sistema y te preparamos un presupuesto de backtesting en 24 horas.
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